Сравнение E127.L с PACW.L
E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - E127.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, E127.L returned 53.56% vs 30.12% for PACW.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности E127.L и PACW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
E127.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 27.34%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E127.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 26.18% | 19.01% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between E127.L and PACW.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between E127.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E127.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
E127.L
PACW.L
Сравнение E127.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E127.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.27 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 17.43 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E127.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.24 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок E127.L и PACW.L
Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E127.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -17.68% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.06% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.46% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -3.02% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.73% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности E127.L и PACW.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что E127.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E127.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 2.93% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 7.75% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 10.42% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.91% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.91% | +2.48% |
Сравнение комиссий E127.L и PACW.L
E127.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E127.L и PACW.L
Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.96% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E127.L and PACW.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for E127.L.
E127.L is categorized as Emerging Markets Equities, while PACW.L is Global Equities. E127.L tracks MSCI EM NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для E127.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор