PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E0UA.DE с ZPRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E0UA.DE с ZPRM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) and ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - E0UA.DE tracks the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index while ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). Both are passively managed. Over the past year, E0UA.DE returned 1.98% vs 16.59% for ZPRM.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. E0UA.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for ZPRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности E0UA.DE и ZPRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E0UA.DE торгуется в EUR, в то время как ZPRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E0UA.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ZPRM.DE с доходностью 9.17%.

E0UA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.08%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRM.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
5.81%
С начала года
9.17%
1 год
16.59%
3 года*
7.70%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E0UA.DE и ZPRM.DE

2026 (YTD)20252024
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		1.08%2.15%0.26%
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		9.17%9.28%2.88%

Correlation

The correlation between E0UA.DE and ZPRM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с E0UA.DE:
E0UA.DE с IS3N.DEE0UA.DE с SEC0.DEE0UA.DE с ISPA.DEE0UA.DE с XEON.DEE0UA.DE с ZPR1.DEE0UA.DE с IUSQ.DEE0UA.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с ZPR1.DEZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с C101.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с L8I3.DE

Доходность на риск

E0UA.DE vs. ZPRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E0UA.DE
Ранг доходности на риск E0UA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E0UA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E0UA.DE c ZPRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

E0UA.DEZPRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.10

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
2.95

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.42

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.03

6.60

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

21.06

+7.99

E0UA.DE vs. ZPRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E0UA.DE на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа ZPRM.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E0UA.DE и ZPRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E0UA.DE и ZPRM.DE

Максимальная просадка E0UA.DE за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки ZPRM.DE в -27.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E0UA.DE и ZPRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E0UA.DEZPRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-27.92%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-2.50%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-6.41%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.78%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности E0UA.DE и ZPRM.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) составляет 0.10%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что E0UA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E0UA.DEZPRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.94%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

6.07%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

7.86%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.53%

10.78%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.53%

13.86%

-13.33%

Сравнение комиссий E0UA.DE и ZPRM.DE

E0UA.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ZPRM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E0UA.DE и ZPRM.DE

Ни E0UA.DE, ни ZPRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E0UA.DE and ZPRM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for E0UA.DE.

E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, while ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for E0UA.DE and 0.05% for ZPRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E0UA.DE и ZPRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор