PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E0UA.DE с DBXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E0UA.DE с DBXT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) and DBXT.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - E0UA.DE tracks the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index while DBXT.DE tracks the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, E0UA.DE returned 1.98% vs 1.98% for DBXT.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. E0UA.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for DBXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности E0UA.DE и DBXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: E0UA.DE показывает доходность 1.08%, а DBXT.DE немного выше – 1.09%.

E0UA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.08%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBXT.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.09%
1 год
1.98%
3 года*
2.96%
5 лет*
2.02%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E0UA.DE и DBXT.DE

2026 (YTD)20252024
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		1.08%2.15%0.26%
DBXT.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)		1.09%2.22%0.28%

Correlation

The correlation between E0UA.DE and DBXT.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с E0UA.DE:
E0UA.DE с IS3N.DEE0UA.DE с SEC0.DEE0UA.DE с ISPA.DEE0UA.DE с XEON.DEE0UA.DE с ZPR1.DEE0UA.DE с IUSQ.DEE0UA.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с DBXT.DE:
DBXT.DE с ZPR1.DEDBXT.DE с L8I3.DEDBXT.DE с ZPRM.DEDBXT.DE с PJEU.DEDBXT.DE с EGV2.DEDBXT.DE с XDWD.DEDBXT.DE с C101.DE

Доходность на риск

E0UA.DE vs. DBXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E0UA.DE
Ранг доходности на риск E0UA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E0UA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBXT.DE
Ранг доходности на риск DBXT.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E0UA.DE c DBXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

E0UA.DEDBXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
10.33

-7.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
24.39

-19.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

5.41

-3.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.03

73.03

-64.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

346.38

-317.33

E0UA.DE vs. DBXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E0UA.DE на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа DBXT.DE равного 10.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E0UA.DE и DBXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E0UA.DE и DBXT.DE

Максимальная просадка E0UA.DE за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки DBXT.DE в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E0UA.DE и DBXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E0UA.DEDBXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-4.63%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.03%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.90%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности E0UA.DE и DBXT.DE

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что E0UA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E0UA.DEDBXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.05%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.14%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

0.19%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.53%

0.87%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.53%

1.13%

-0.60%

Сравнение комиссий E0UA.DE и DBXT.DE

E0UA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBXT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E0UA.DE и DBXT.DE

Ни E0UA.DE, ни DBXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E0UA.DE and DBXT.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E0UA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E0UA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for DBXT.DE.

E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, while DBXT.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for E0UA.DE and 0.10% for DBXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E0UA.DE и DBXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор