PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXV.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXV.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXV.TO (Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - DXV.TO is a fund fund, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, DXV.TO returned 4.87%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXV.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXV.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.

DXV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.59%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXV.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		1.35%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.51%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Correlation

The correlation between DXV.TO and ZMMK.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с ZFH.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

DXV.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXV.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXV.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
9.68

-7.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
24.12

-20.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

5.48

-4.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.86

83.57

-71.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.32

380.38

-339.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXV.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXV.TO на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 9.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXV.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXV.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

9.68

-7.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

10.31

-9.63

Просадки

Сравнение просадок DXV.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXV.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-0.16%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.03%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.66%

-0.08%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.00%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DXV.TO и ZMMK.TO

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXV.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.18%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

0.26%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.34%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

0.34%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXV.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.12%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXV.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXV.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор