PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

DXU.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		2.69%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.59%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

DXU.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-4.58%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.43%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий DXU.TO и XDUH.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

DXU.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.55

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.88

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.80

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

3.37

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.55

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и XDUH.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и XDUH.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-34.91%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.32%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.40%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.13%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.60%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.74%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и XDUH.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

2.71%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.73%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

14.44%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

13.33%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.66%

+2.68%