PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSP.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSP.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSP.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Short Index, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSP.DE returned -11.71%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DXSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSP.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSP.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции DXSP.DE уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: -11.71% против 11.04% соответственно.

DXSP.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-4.88%
С начала года
-8.36%
1 год
-14.33%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-11.71%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSP.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-8.36%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.77%-8.52%-25.52%9.97%-11.86%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between DXSP.DE and XDEW.DE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.67

The correlation between DXSP.DE and XDEW.DE shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с DXS3.DEDXSP.DE с LYQL.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

DXSP.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSP.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSP.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.96

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.71

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.91

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

12.05

-13.34

DXSP.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSP.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSP.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSP.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка DXSP.DE за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSP.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSP.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-38.79%

-53.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-5.06%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.76%

-22.70%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-22.70%

-25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-38.79%

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-0.61%

-90.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-5.33%

-59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

1.65%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSP.DE и XDEW.DE

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DXSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSP.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.81%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

6.82%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

10.43%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.90%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.80%

+1.13%

Сравнение комиссий DXSP.DE и XDEW.DE

DXSP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSP.DE и XDEW.DE

Ни DXSP.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSP.DE and XDEW.DE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DXSP.DE.

DXSP.DE is categorized as Inverse Equities, while XDEW.DE is S&P 500. DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for DXSP.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSP.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор