PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYQL.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQL.DE returned -23.11%/yr vs 14.48%/yr for AUM5.DE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции LYQL.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: -23.11% против 14.48% соответственно.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

AUM5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.79%
1 год
21.52%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%35.68%-25.44%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.79%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%34.94%-1.01%6.83%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and AUM5.DE is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

-0.64

The correlation between LYQL.DE and AUM5.DE shifts across timeframes, from -0.66 (10 years) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LYQL.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.85

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.54

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.98

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

10.50

-10.87

LYQL.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-33.65%

-65.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-7.18%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

-23.30%

-42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

-23.30%

-53.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-33.65%

-59.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-1.35%

-97.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-3.97%

-79.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

2.04%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и AUM5.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.01%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

7.89%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

11.77%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

15.22%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

16.08%

+20.09%

Сравнение комиссий LYQL.DE и AUM5.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и AUM5.DE

Ни LYQL.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and AUM5.DE have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

LYQL.DE is categorized as Inverse Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор