PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs 12.45%/yr for XDWD.DE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции DXSN.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против 12.45% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

XDWD.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.89%
С начала года
11.79%
1 год
21.87%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		11.79%7.85%25.98%20.19%-13.68%32.75%5.47%31.26%-4.94%7.84%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and XDWD.DE is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.77

The correlation between DXSN.DE and XDWD.DE shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

DXSN.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.96

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.72

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.44

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

13.76

-13.74

DXSN.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-33.55%

-58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.34%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-21.64%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-21.64%

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-33.55%

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-1.18%

-90.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-4.50%

-63.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

1.59%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и XDWD.DE

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.71%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

7.98%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

11.25%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.14%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.08%

+2.99%

Сравнение комиссий DXSN.DE и XDWD.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и XDWD.DE

Ни DXSN.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and XDWD.DE have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWD.DE is Global Equities. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор