PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции DXSN.DE уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против 11.04% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and XDEW.DE is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.66

The correlation between DXSN.DE and XDEW.DE shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

DXSN.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.96

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.71

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.91

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

12.05

-12.03

DXSN.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-38.79%

-53.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-5.06%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-22.70%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-22.70%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-38.79%

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-0.61%

-91.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-5.33%

-62.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

1.65%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и XDEW.DE

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.81%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

6.82%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

10.43%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.90%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.80%

+1.27%

Сравнение комиссий DXSN.DE и XDEW.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и XDEW.DE

Ни DXSN.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and XDEW.DE have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while XDEW.DE is S&P 500. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор