Сравнение DXSE.DE с XUHC.DE
DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers - DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35 while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSE.DE returned 5.38%/yr vs 6.62%/yr for XUHC.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSE.DE charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSE.DE и XUHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSE.DE показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.
DXSE.DE
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 6.10%
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXSE.DE и XUHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.95% | 4.97% | 4.52% | 9.56% | -5.75% | 25.75% | -1.94% | 32.90% | -1.01% | -1.93% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 3.35% | 24.45% | 9.04% | 0.80% |
Correlation
The correlation between DXSE.DE and XUHC.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between DXSE.DE and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSE.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск
DXSE.DE
XUHC.DE
Сравнение DXSE.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSE.DE | XUHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 2.69 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSE.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DXSE.DE и XUHC.DE
Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и XUHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSE.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -26.87% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.18% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -22.19% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -22.19% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.48% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -5.08% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.57% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSE.DE и XUHC.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSE.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.19% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.17% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 14.51% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.42% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.13% | -0.09% |
Сравнение комиссий DXSE.DE и XUHC.DE
DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSE.DE и XUHC.DE
DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
DXSE.DE and XUHC.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for DXSE.DE.
DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. Their fees differ too: 0.17% for DXSE.DE and 0.12% for XUHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSE.DE и XUHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор