PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSA.DE с ROX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSA.DE с ROX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and ROX.DE (Expat Romania BET UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while ROX.DE tracks the BET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSA.DE returned 13.23%/yr vs 23.40%/yr for ROX.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 1.38%/yr for ROX.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и ROX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у ROX.DE с доходностью 39.19%.

DXSA.DE

1 день
0.29%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
14.29%
С начала года
15.66%
1 год
27.25%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.23%
10 лет*
10.08%

ROX.DE

1 день
0.49%
1 месяц
15.08%
6 месяцев
23.72%
С начала года
39.19%
1 год
72.38%
3 года*
35.94%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и ROX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		15.66%33.37%10.38%17.90%-9.87%18.77%-9.10%22.59%-10.98%
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		39.19%43.69%13.19%22.15%-3.87%34.78%-1.71%34.41%-15.49%

Correlation

The correlation between DXSA.DE and ROX.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.16

The correlation between DXSA.DE and ROX.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Expat Romania BET UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE
Часто сравнивают с ROX.DE:
ROX.DE с HUBE.DEROX.DE с LCUK.DEROX.DE с CZX.DEROX.DE с EXSH.DEROX.DE с GRX.DEROX.DE с PLX.DEROX.DE с SLQX.DE

Доходность на риск

DXSA.DE vs. ROX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ROX.DE
Ранг доходности на риск ROX.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c ROX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSA.DEROX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.74

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.79

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

9.10

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

28.32

-16.03

DXSA.DE vs. ROX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа ROX.DE равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и ROX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и ROX.DE

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ROX.DE в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и ROX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSA.DEROX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-29.00%

-42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.91%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-17.52%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-19.51%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-5.26%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и ROX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.07%, в то время как у Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSA.DEROX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.07%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

13.79%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

19.33%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

19.80%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.02%

-5.90%

Сравнение комиссий DXSA.DE и ROX.DE

DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROX.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и ROX.DE

Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как ROX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.26%4.96%5.39%4.32%4.62%5.72%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXSA.DE and ROX.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for ROX.DE.

DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while ROX.DE tracks BET Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Expat. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 1.38% for ROX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и ROX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор