PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS3.DE returned -12.00%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DXS3.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -12.00% против 0.73% соответственно.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-27.38%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XEON.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2008 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
9.12

-9.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
22.03

-22.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

4.49

-3.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

69.27

-69.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

324.04

-325.10

DXS3.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-3.71%

-90.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-0.03%

-16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-0.08%

-42.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-0.64%

-50.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-3.20%

-70.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-0.00%

-93.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-0.88%

-72.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

0.01%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XEON.DE

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.04%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

0.14%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

0.22%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

0.25%

+19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

0.39%

+18.81%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XEON.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XEON.DE

Ни DXS3.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XEON.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XEON.DE is Money Market. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор