Сравнение DXQ.TO с GOGY.TO
DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DXQ.TO returned 19.49% vs 132.30% for GOGY.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DXQ.TO charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for GOGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXQ.TO и GOGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у GOGY.TO с доходностью 19.65%.
DXQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXQ.TO и GOGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.36% | 17.69% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 19.65% | 80.98% |
Correlation
The correlation between DXQ.TO and GOGY.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQ.TO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск
DXQ.TO
GOGY.TO
Сравнение DXQ.TO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQ.TO | GOGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 6.61 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 24.24 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQ.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 4.31 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.48 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DXQ.TO и GOGY.TO
Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и GOGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQ.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -20.87% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -20.14% | +15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -6.41% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.08% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 5.48% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQ.TO и GOGY.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 2.40%, в то время как у Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQ.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 10.24% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 21.87% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 30.90% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 34.78% | -23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 34.78% | -23.87% |
Сравнение комиссий DXQ.TO и GOGY.TO
DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GOGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQ.TO и GOGY.TO
Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности GOGY.TO в 12.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.73% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXQ.TO and GOGY.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.
They also come from different issuers: Dynamic and Harvest. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 0.40% for GOGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и GOGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор