PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQ.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DXQ.TO returned 17.28%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DXQ.TO charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

DXQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
19.49%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.36%12.99%21.07%20.08%3.57%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%0.27%

Correlation

The correlation between DXQ.TO and ENCC.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.16

The correlation between DXQ.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с YCST.NEODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с CRCY.TODXQ.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

DXQ.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.16

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.02

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

5.22

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

18.57

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.16

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.00

+1.63

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQ.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-89.91%

+74.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-8.48%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.67%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.24%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-39.81%

+38.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.38%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 2.40%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQ.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.70%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.31%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

14.05%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

23.03%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

29.04%

-18.13%

Сравнение комиссий DXQ.TO и ENCC.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.73%7.45%5.74%6.54%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

DXQ.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Dynamic and Global X. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор