Сравнение DXQ.TO с EMCL.NEO
DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DXQ.TO returned 17.05% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXQ.TO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.
DXQ.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXQ.TO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.63% | 12.99% | 11.00% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 26.93% | 20.46% | 3.66% |
Correlation
The correlation between DXQ.TO and EMCL.NEO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.44 |
The correlation between DXQ.TO and EMCL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQ.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
DXQ.TO
EMCL.NEO
Сравнение DXQ.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXQ.TO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.74 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 13.41 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXQ.TO и EMCL.NEO
Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQ.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -19.73% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -13.12% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -4.65% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.57% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.61% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQ.TO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 3.10%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQ.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 12.60% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 20.76% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 22.56% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 23.02% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 23.02% | -12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQ.TO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.71% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.20% | 9.86% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXQ.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and Global X.
Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор