Сравнение DXQ.TO с CDAY.NEO
DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DXQ.TO charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for CDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности DXQ.TO и CDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у CDAY.NEO с доходностью 14.97%.
DXQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDAY.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXQ.TO и CDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.36% | 7.51% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 14.97% | 14.26% |
Correlation
The correlation between DXQ.TO and CDAY.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQ.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск
DXQ.TO
CDAY.NEO
Сравнение DXQ.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQ.TO | CDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQ.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 3.15 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок DXQ.TO и CDAY.NEO
Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и CDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQ.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -8.00% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.02% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQ.TO и CDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQ.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 11.41% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 11.41% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 11.41% | -0.50% |
Сравнение комиссий DXQ.TO и CDAY.NEO
DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQ.TO и CDAY.NEO
Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности CDAY.NEO в 14.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 14.39% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.73% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
DXQ.TO and CDAY.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.
They also come from different issuers: Dynamic and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 0.85% for CDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и CDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор