Сравнение DXP.TO с PREF.TO
DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) and PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DXP.TO returned 12.83% vs 6.32% for PREF.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXP.TO и PREF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXP.TO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PREF.TO с доходностью 3.38%.
DXP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXP.TO и PREF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 5.77% | 17.64% | 11.04% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
Correlation
The correlation between DXP.TO and PREF.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXP.TO vs. PREF.TO — Ранг доходности на риск
DXP.TO
PREF.TO
Сравнение DXP.TO c PREF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXP.TO | PREF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 4.22 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.60 | 9.99 | +16.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXP.TO и PREF.TO
Максимальная просадка DXP.TO за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки PREF.TO в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXP.TO и PREF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXP.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -6.24% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.50% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -0.75% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.63% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXP.TO и PREF.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) составляет 0.70%, в то время как у Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что DXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXP.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.24% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.90% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.05% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 5.19% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.19% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXP.TO и PREF.TO
Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PREF.TO в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.37% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXP.TO and PREF.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and Quadravest.
Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и PREF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор