PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

DXJP.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		13.65%33.41%28.49%40.34%3.53%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		11.42%22.15%25.96%28.86%-0.05%
Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 11.42%.

DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

VJPU.L

1 день
4.59%
1 месяц
-1.49%
С начала года
11.42%
6 месяцев
24.80%
1 год
43.37%
3 года*
27.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий DXJP.L и VJPU.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

DXJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJP.LVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.59

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

5.12

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

16.29

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.16

-0.49

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и VJPU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и VJPU.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-25.40%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.93%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.73%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.98%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и VJPU.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 8.58% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.76%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

15.48%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.92%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.42%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

20.42%

-0.79%