PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и GGRP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
-2.81%7.06%9.85%11.62%-3.21%20.96%12.35%29.78%-5.39%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.81%.


DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.34%
5 лет*
7.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Сравнение комиссий DXJP.L и GGRP.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Доходность на риск

DXJP.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJP.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.60

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.89

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

1.33

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

5.44

+13.79

DXJP.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJP.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.60

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и GGRP.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и GGRP.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GGRP.L в 0.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и GGRP.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и GGRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJP.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-22.60%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-9.18%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-16.46%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.80%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.97%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и GGRP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJP.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

4.35%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

7.60%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

12.75%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

11.93%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

13.54%

+6.09%