Сравнение DXJP.L с CSJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L).

DXJP.L и CSJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. CSJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и CSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и CSJP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	13.65%	33.41%	28.49%	40.34%	4.78%	16.94%	3.19%	14.23%	-20.57%	20.78%
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	8.75%	17.48%	9.01%	13.68%	-7.33%	1.76%	12.16%	13.94%	-8.52%	13.00%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у CSJP.L с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции CSJP.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 9.80% соответственно.

DXJP.L

1 день: 4.74%

1 месяц: -2.03%

С начала года: 13.65%

6 месяцев: 28.75%

1 год: 52.69%

3 года*: 35.38%

5 лет*: 24.33%

10 лет*: 16.26%

CSJP.L

1 день: 4.59%

1 месяц: -2.89%

С начала года: 8.75%

6 месяцев: 13.97%

1 год: 29.62%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 8.24%

10 лет*: 9.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Название символа

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DXJP.L:

DXJP.L с FJPS.L DXJP.L с HMJP.L DXJP.L с JRIE.L DXJP.L с JPSR.L DXJP.L с EEJG.L DXJP.L с MXJP.L DXJP.L с SJPA.L

Часто сравнивают с CSJP.L:

CSJP.L с SJPA.L CSJP.L с LCJP.L CSJP.L с PRIJ.L CSJP.L с IJPN.L CSJP.L с SUJA.L CSJP.L с PAXG.L CSJP.L с XDJP.L

Сравнение комиссий DXJP.L и CSJP.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSJP.L в 0.48%.

CSJP.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

DXJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

DXJP.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXJP.L	CSJP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	1.51	+0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.99	2.13	+0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.29	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.22	2.93	+2.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.23	10.36	+8.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CSJP.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и CSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXJP.L	CSJP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	1.51	+0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.29	0.52	+0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	0.62	+0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.61	+0.06

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и CSJP.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и CSJP.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как CSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	1.49%	1.58%	1.61%	1.92%	2.49%	1.62%	1.97%	2.26%	2.41%	1.34%	0.62%
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и CSJP.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки CSJP.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и CSJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXJP.L	CSJP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.75%	-24.31%	-17.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.91%	-10.49%	-3.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.88%	-18.68%	-4.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.75%	-24.31%	-17.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.46%	-5.21%	+0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.53%	-6.14%	-2.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.97%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и CSJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеют волатильность 8.58% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXJP.L	CSJP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.58%	8.74%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.23%	14.69%	+0.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.34%	19.47%	+2.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.92%	15.77%	+3.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.63%	15.96%	+3.67%

Сравнение DXJP.L с CSJP.L

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и CSJP.L

Сравнение доходности по годам DXJP.L и CSJP.L

Доходность по периодам

DXJP.L

CSJP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXJP.L и CSJP.L

Доходность на риск

DXJP.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

DXJP.L

CSJP.L

Сравнение DXJP.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXJP.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и CSJP.L

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и CSJP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и CSJP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)