PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJG.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJG.L с S400.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from WisdomTree and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 12.04%/yr vs 9.95%/yr for S400.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJG.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции DXJG.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.95% соответственно.

DXJG.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.52%
1 год
37.92%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.28%
10 лет*
12.04%

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.18%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-13.96%14.74%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%

Correlation

The correlation between DXJG.L and S400.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.94

The correlation between DXJG.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJG.L и S400.L

Секторы
DXJG.L
S400.L

Промышленность

28.3%
27.6%

Финансовые услуги

19.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%
10.9%

Технологии

12.8%
19.6%

Сырьевые материалы

7.5%
5.3%

Здравоохранение

7.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Энергетика

2.0%
1.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

DXJG.L
28.3%
S400.L
27.6%

Финансовые услуги

DXJG.L
19.4%
S400.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

DXJG.L
16.4%
S400.L
10.9%

Технологии

DXJG.L
12.8%
S400.L
19.6%

Сырьевые материалы

DXJG.L
7.5%
S400.L
5.3%

Здравоохранение

DXJG.L
7.1%
S400.L
6.3%

Коммуникационные услуги

DXJG.L
4.0%
S400.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

DXJG.L
2.6%
S400.L
4.6%

Энергетика

DXJG.L
2.0%
S400.L
1.2%

Недвижимость

DXJG.L

-

S400.L
2.4%

Коммунальные услуги

DXJG.L

-

S400.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с JPJP.L
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с SPYS400.L с HMJP.LS400.L с FJPS.L

Доходность на риск

DXJG.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJG.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.83

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.60

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.03

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

9.75

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJG.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S400.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJG.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и S400.L

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJG.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-24.69%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.45%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-12.83%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-19.34%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-24.69%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.43%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.13%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.25%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и S400.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJG.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.99%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.23%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.33%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.38%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.80%

+0.31%

Сравнение комиссий DXJG.L и S400.L

DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и S400.L

Ни DXJG.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXJG.L and S400.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for DXJG.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор