PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJG.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJG.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from WisdomTree and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 11.86%/yr vs 9.32%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJG.L показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции DXJG.L превзошли акции JPNL.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.32% соответственно.

DXJG.L

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.26%
1 год
41.67%
3 года*
20.65%
5 лет*
14.57%
10 лет*
11.86%

JPNL.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.78%
1 год
36.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		19.06%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-11.82%11.96%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		16.60%17.96%7.75%13.02%-5.78%0.85%10.24%13.26%-9.85%14.89%

Correlation

The correlation between DXJG.L and JPNL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between DXJG.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJG.L и JPNL.L

Секторы
DXJG.L
JPNL.L

Промышленность

25.9%
25.4%

Финансовые услуги

20.7%
17.8%

Технологии

16.4%
18.7%

Потребительский циклический сектор

15.8%
12.1%

Сырьевые материалы

7.3%
4.5%

Здравоохранение

6.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.2%

Энергетика

1.6%
0.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

DXJG.L
25.9%
JPNL.L
25.4%

Финансовые услуги

DXJG.L
20.7%
JPNL.L
17.8%

Технологии

DXJG.L
16.4%
JPNL.L
18.7%

Потребительский циклический сектор

DXJG.L
15.8%
JPNL.L
12.1%

Сырьевые материалы

DXJG.L
7.3%
JPNL.L
4.5%

Здравоохранение

DXJG.L
6.3%
JPNL.L
5.4%

Коммуникационные услуги

DXJG.L
3.6%
JPNL.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

DXJG.L
2.5%
JPNL.L
4.2%

Энергетика

DXJG.L
1.6%
JPNL.L
0.9%

Недвижимость

DXJG.L

-

JPNL.L
1.9%

Коммунальные услуги

DXJG.L

-

JPNL.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с ISJP.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

DXJG.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJG.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.00

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.75

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.38

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

10.63

+1.53

DXJG.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPNL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и JPNL.L

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJG.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-38.87%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.63%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-13.44%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-18.80%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-25.42%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.56%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-10.52%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и JPNL.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеют волатильность 5.10% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJG.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.36%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.83%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

17.93%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

15.49%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.81%

+2.75%

Сравнение комиссий DXJG.L и JPNL.L

DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и JPNL.L

DXJG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DXJG.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXJG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор