PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJG.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJG.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJG.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJG.L returned 14.28%/yr vs 27.41%/yr for DXJA.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJG.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJG.L показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.84%.

DXJG.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.52%
1 год
37.92%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.28%
10 лет*
12.04%

DXJA.L

1 день
0.44%
1 месяц
5.59%
С начала года
20.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
58.49%
3 года*
30.26%
5 лет*
27.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.18%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-13.96%7.58%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%14.91%-14.34%10.49%

Correlation

The correlation between DXJG.L and DXJA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г.

0.59

Over the past year, DXJG.L and DXJA.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DXJG.L и DXJA.L

Секторы
DXJG.L
DXJA.L

Промышленность

28.3%
28.3%

Финансовые услуги

19.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

16.4%
16.4%

Технологии

12.8%
12.8%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Здравоохранение

7.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Энергетика

2.0%
2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DXJG.L
28.3%
DXJA.L
28.3%

Финансовые услуги

DXJG.L
19.4%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

DXJG.L
16.4%
DXJA.L
16.4%

Технологии

DXJG.L
12.8%
DXJA.L
12.8%

Сырьевые материалы

DXJG.L
7.5%
DXJA.L
7.5%

Здравоохранение

DXJG.L
7.1%
DXJA.L
7.1%

Коммуникационные услуги

DXJG.L
4.0%
DXJA.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

DXJG.L
2.6%
DXJA.L
2.6%

Энергетика

DXJG.L
2.0%
DXJA.L
2.0%

Недвижимость

DXJG.L

-

DXJA.L

-

Коммунальные услуги

DXJG.L

-

DXJA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с JPJP.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с MXJP.L

Доходность на риск

DXJG.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJG.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.92

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.78

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

6.28

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

20.52

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJG.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJG.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.08

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и DXJA.L

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJG.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-31.71%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.17%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-22.57%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-22.57%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.12%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.81%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и DXJA.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJG.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.62%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.75%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

21.46%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

23.88%

-7.77%

Сравнение комиссий DXJG.L и DXJA.L

DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и DXJA.L

Ни DXJG.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXJG.L and DXJA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор