PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2I.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2I.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2I.DE returned 9.22%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DX2I.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2I.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2I.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции DX2I.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.77% соответственно.

DX2I.DE

1 день
0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
15.02%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2I.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		7.29%17.29%7.42%16.27%-10.82%22.30%4.45%31.99%-14.16%14.69%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between DX2I.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.87

The correlation between DX2I.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с C300.LDX2I.DE с QQQDX2I.DE с XDWT.DEDX2I.DE с CEMT.DEDX2I.DE с EXSH.DEDX2I.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

DX2I.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2I.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2I.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.28

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.24

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.28

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.52

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2I.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2I.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2I.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2I.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.28

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DX2I.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка DX2I.DE за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2I.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2I.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-40.40%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.02%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-17.36%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-19.58%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-40.40%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.22%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.23%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2I.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DX2I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2I.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.83%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.54%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.44%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.59%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.76%

-1.72%

Сравнение комиссий DX2I.DE и D5BL.DE

DX2I.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2I.DE и D5BL.DE

Ни DX2I.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DX2I.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DX2I.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2I.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for DX2I.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2I.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор