PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DX2G.DE returned 7.91%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%25.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and PR1Z.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between DX2G.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

DX2G.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.30

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.97

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.84

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

6.79

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-39.52%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.29%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-15.66%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-24.19%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.41%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.61%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.79%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и PR1Z.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.98%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

14.52%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.26%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.63%

-0.68%

Сравнение комиссий DX2G.DE и PR1Z.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор