PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXF с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXF и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXF показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.


DVXF

1 день
-2.29%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-14.23%
6 месяцев
-10.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPCZ

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.96%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXF и SPCZ


Correlation

The correlation between DVXF and SPCZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Доходность на риск

DVXF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVXF

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVXF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVXF vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVXFSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.15

-1.60

Просадки

Сравнение просадок DVXF и SPCZ

Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и SPCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXFSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-4.47%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-1.54%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-0.51%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXF и SPCZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXFSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

7.78%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

5.59%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

5.59%

+21.95%

Сравнение комиссий DVXF и SPCZ

DVXF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXF и SPCZ

DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.


ПозицияTTM2025202420232022
DVXF
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
11.88%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы


DVXF and SPCZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVXF is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVXF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 0.00% for DVXF.

They also come from different issuers: WEBs and RiverNorth. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.90% for SPCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXF и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор