PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE.L с FDN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE.L с FDN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - DTRE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while FDN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 17.62%/yr for FDN.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for FDN.L.

Доходность

Сравнение доходности DTRE.L и FDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью 4.53%.

DTRE.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.22%
1 год
9.91%
3 года*
1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDN.L

1 день
0.72%
1 месяц
7.59%
С начала года
4.53%
6 месяцев
2.71%
1 год
9.85%
3 года*
17.62%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE.L и FDN.L

2026 (YTD)2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		6.86%0.17%-9.49%7.19%-18.73%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		4.53%2.35%32.65%45.94%-30.12%

Correlation

The correlation between DTRE.L and FDN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.36

The correlation between DTRE.L and FDN.L shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTRE.L и FDN.L

Секторы
DTRE.L
FDN.L

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

27.7%

Потребительский циклический сектор

-

26.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.3%

Технологии

-

41.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTRE.L
100.0%
FDN.L

-

Сырьевые материалы

DTRE.L

-

FDN.L

-

Коммуникационные услуги

DTRE.L

-

FDN.L
27.7%

Потребительский циклический сектор

DTRE.L

-

FDN.L
26.1%

Потребительский защитный сектор

DTRE.L

-

FDN.L

-

Энергетика

DTRE.L

-

FDN.L

-

Финансовые услуги

DTRE.L

-

FDN.L
2.0%

Здравоохранение

DTRE.L

-

FDN.L
1.1%

Промышленность

DTRE.L

-

FDN.L
1.3%

Технологии

DTRE.L

-

FDN.L
41.7%

Коммунальные услуги

DTRE.L

-

FDN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с EPRA.LDTRE.L с GLRA.L
Часто сравнивают с FDN.L:
FDN.L с IUIT.LFDN.L с ONEQFDN.L с SHLG.LFDN.L с FDNU.LFDN.L с SMGB.LFDN.L с DRVG.LFDN.L с XNNS.L

Доходность на риск

DTRE.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRE.LFDN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.61

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.92

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.54

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

1.24

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE.L vs. FDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN.L равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE.L и FDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRE.LFDN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.35

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DTRE.L и FDN.L

Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки FDN.L в -46.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и FDN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRE.LFDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-46.90%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-20.87%

+12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-27.22%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-2.70%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-14.80%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

9.07%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE.L и FDN.L

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) составляет 4.08%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRE.LFDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.75%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

14.20%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

18.40%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

24.41%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

24.51%

-8.69%

Сравнение комиссий DTRE.L и FDN.L

DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE.L и FDN.L

Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как FDN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE.L and FDN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.

DTRE.L is categorized as REIT, while FDN.L is Technology Equities. DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.55% for FDN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и FDN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор