Сравнение DTLA.L с IBTM.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index while IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs -1.11%/yr for IBTM.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTLA.L показывает доходность -0.86%, а IBTM.L немного ниже – -0.89%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.89% | 8.50% | -0.23% | 2.90% | -14.92% | -2.66% | 9.27% | 9.73% | 4.01% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and IBTM.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.70 |
The correlation between DTLA.L and IBTM.L shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
IBTM.L
Сравнение DTLA.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.26 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и IBTM.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -53.26% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -4.18% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -7.61% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -21.13% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -20.74% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -29.38% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.46% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.20% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 5.76% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 8.51% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 7.83% | +6.96% |
Сравнение комиссий DTLA.L и IBTM.L
И DTLA.L, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и IBTM.L
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and IBTM.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L and IBTM.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор