Сравнение DTLA.L с CSP1.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 4.47% | -6.97% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.77% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -7.42% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and CSP1.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | -0.10 |
The correlation between DTLA.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
CSP1.L
Сравнение DTLA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.20 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 13.82 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.48 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.88 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.00 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и CSP1.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -33.51% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.68% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -18.69% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -25.16% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.52% | -0.55% | -39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -3.87% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и CSP1.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.58% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.99% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 11.21% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.68% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.12% | -1.34% |
Сравнение комиссий DTLA.L и CSP1.L
И DTLA.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и CSP1.L
Ни DTLA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and CSP1.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор