PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с ARTUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) are both funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while ARTUX is a Bank Loan fund managed by Artisan. Over the past 3 years, DTLA.L returned -1.52%/yr vs 7.53%/yr for ARTUX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 1.20%/yr for ARTUX.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ARTUX с доходностью 1.42%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.06%
1 год
5.71%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-27.43%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		1.42%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Correlation

The correlation between DTLA.L and ARTUX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с VOOARTUX с FLYRXARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с LFRIXARTUX с RSFYXARTUX с XPTFX

Доходность на риск

DTLA.L vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LARTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.35

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
5.51

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.81

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.09

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

10.59

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ARTUX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.35

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.86

-1.93

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и ARTUX

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и ARTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-6.08%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-1.82%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-2.76%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-0.11%

-40.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-0.95%

-23.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.53%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и ARTUX

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.60%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

1.76%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

2.41%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

2.80%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

2.80%

+11.98%

Сравнение комиссий DTLA.L и ARTUX

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и ARTUX

DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.

ПозицияTTM2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		7.20%7.31%8.09%6.71%3.25%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and ARTUX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и ARTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор