PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTEGY с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTEGY торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 12.47% против 17.63% соответственно.

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between DTEGY and NOVO-B.CO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.25

The correlation between DTEGY and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

DTEGY vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.77

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.89

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.79

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.17

+0.68

DTEGY vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и NOVO-B.CO

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-74.86%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-54.48%

+34.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-74.86%

+53.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-74.86%

+49.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-74.86%

+34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-67.88%

+52.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.38%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

36.72%

-25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.35%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

12.08%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

40.71%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

55.70%

-31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

58.93%

-37.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

45.48%

-23.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTEGY и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DTEGY значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and NOVO-B.CO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор