PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTE.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции DTE.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.20% соответственно.

DTE.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.25%
1 год
-15.44%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.53%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.88%-1.45%37.51%20.35%18.67%12.92%12.45%2.95%5.00%-6.37%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between DTE.DE and XDW0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.25

The correlation between DTE.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

DTE.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTE.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.10

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.58

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.98

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.92

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTE.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.10

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-61.44%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-15.05%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-23.71%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-23.71%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-61.44%

+26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-7.38%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.14%

-13.84%

-48.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

4.53%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 6.31%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.96%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

18.42%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.48%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

24.04%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

26.02%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и XDW0.DE

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.59%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор