Сравнение DTE.DE с NOVN.SW
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 12.03%/yr for NOVN.SW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.03% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
NOVN.SW Novartis AG | 10.53% | 29.46% | 7.05% | 19.25% | 13.72% | 4.66% | -5.25% | 33.39% | 10.55% | 6.41% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and NOVN.SW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
DTE.DE
NOVN.SW
Сравнение DTE.DE c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.31 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.83 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.42 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и NOVN.SW
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -35.54% | -55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -11.88% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -16.12% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -16.12% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -23.73% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -9.27% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -9.04% | -53.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 4.67% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и NOVN.SW
Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Novartis AG (NOVN.SW) имеют волатильность 6.31% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.47% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 13.80% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.30% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.29% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.54% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и NOVN.SW
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности NOVN.SW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и NOVN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and NOVN.SW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор