PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTE.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 12.60%/yr for IS3S.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.60% соответственно.

DTE.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.25%
1 год
-15.44%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.53%

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.88%-1.45%37.51%20.35%18.67%12.92%12.45%2.95%5.00%-6.37%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%7.66%

Correlation

The correlation between DTE.DE and IS3S.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between DTE.DE and IS3S.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

DTE.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTE.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
4.53

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
6.13

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.83

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

10.36

-11.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

39.01

-40.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTE.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

4.53

-5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-35.18%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-6.09%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-17.80%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-17.80%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.18%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-0.83%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.14%

-5.82%

-56.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

1.62%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и IS3S.DE

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.62%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

11.32%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

13.93%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

13.85%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

15.76%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и IS3S.DE

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.59%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор