Сравнение DSL с DSEUX
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and DSEUX (DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE) are both mutual funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while DSEUX is a Europe Equities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DSL returned 1.49%/yr vs 7.48%/yr for DSEUX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 0.61%/yr for DSEUX.
Доходность
Сравнение доходности DSL и DSEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у DSEUX с доходностью 14.08%.
DSL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 4.90%
DSEUX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSL и DSEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.74% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 14.08% | 29.25% | -3.73% | 17.30% | -17.38% | 18.40% | 10.73% | 23.17% | -12.64% | 20.96% |
Correlation
The correlation between DSL and DSEUX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. DSEUX — Ранг доходности на риск
DSL
DSEUX
Сравнение DSL c DSEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSL | DSEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.94 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.48 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSL и DSEUX
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки DSEUX в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и DSEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -36.27% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -7.31% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -17.84% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -31.48% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.46% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -6.87% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.50% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и DSEUX
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 2.52%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.29% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 10.60% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.62% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.77% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 16.97% | +3.11% |
Сравнение комиссий DSL и DSEUX
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии DSEUX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и DSEUX
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности DSEUX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 4.13% | 4.72% | 6.88% | 5.40% | 4.30% | 2.14% | 1.87% | 3.04% | 9.19% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.34% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and DSEUX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEUX has higher volatility (4.29%) compared to DSL (2.52%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs DSEUX's -36.27%.
DSEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и DSEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор