PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEUX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEUX с DLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).

DSEUX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEUX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEUX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		7.07%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%17.73%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, DSEUX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.

DSEUX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.07%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.54%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с SPYDSEUX с PTSIXDSEUX с AEDAXDSEUX с UEPIXDSEUX с CEEDSEUX с VEUPXDSEUX с DSEEX
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX

Сравнение комиссий DSEUX и DLY

DSEUX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Доходность на риск

DSEUX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEUX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEUXDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.44

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

-0.48

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.51

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

-1.39

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEUX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEUX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEUXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.44

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.37

Корреляция

Корреляция между DSEUX и DLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEUX и DLY

Дивидендная доходность DSEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности DLY в 10.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		3.86%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEUX и DLY

Максимальная просадка DSEUX за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEUX и DLY.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEUXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-28.61%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.25%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-28.61%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.18%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.94%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.79%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEUX и DLY

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеют волатильность 5.07% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEUXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.47%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

12.22%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.53%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.19%

+1.84%