PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSCVX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCVX с BIAUX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSCVX charges 1.11%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности DSCVX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DSCVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIAUX

1 день
1.88%
1 месяц
6.92%
6 месяцев
17.40%
С начала года
22.89%
1 год
32.70%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCVX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCVX
BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund		10.17%10.21%3.68%9.01%-17.55%15.93%18.98%21.12%-19.99%24.42%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		22.89%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between DSCVX and BIAUX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.89

Over the past year, the correlation between DSCVX and BIAUX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с DSCVX:
DSCVX с FXAIXDSCVX с IVVDSCVX с DRRIXDSCVX с DBMYXDSCVX с DNLDXDSCVX с DNLAXDSCVX с AUERX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с SKSEXBIAUX с BIASXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BAFWX

Доходность на риск

DSCVX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCVX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSCVXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.33

—

DSCVX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSCVX и BIAUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCVXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DSCVX и BIAUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCVXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.51%

—

Сравнение комиссий DSCVX и BIAUX

DSCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCVX и BIAUX

Дивидендная доходность DSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BIAUX в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		10.97%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
DSCVX
BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund		4.19%1.48%0.50%1.36%4.05%9.75%0.20%0.16%29.45%12.41%0.41%4.10%

Часто задаваемые вопросы

DSCVX and BIAUX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCVX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор