Сравнение DS2P.L с LUK2.L
DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G - DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR while LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DS2P.L returned -23.39%/yr vs 10.51%/yr for LUK2.L. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DS2P.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у LUK2.L с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции DS2P.L уступали акциям LUK2.L по среднегодовой доходности: -23.39% против 10.51% соответственно.
DS2P.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.11%
- С начала года
- -11.00%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -23.39%
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам DS2P.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.00% | -29.68% | -28.35% | -29.73% | 13.75% | -35.96% | -31.61% | -42.13% | 34.26% | -24.13% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
Correlation
The correlation between DS2P.L and LUK2.L is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | -0.70 |
The correlation between DS2P.L and LUK2.L shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DS2P.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
DS2P.L
LUK2.L
Сравнение DS2P.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DS2P.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.94 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.67 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DS2P.L и LUK2.L
Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DS2P.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -58.84% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -18.55% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | -25.42% | -42.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.85% | -25.42% | -53.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.76% | -58.84% | -34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -6.16% | -93.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.22% | -10.67% | -78.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 6.34% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DS2P.L и LUK2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DS2P.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 5.83% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 19.66% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.11% | 22.62% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 25.60% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 29.65% | +9.08% |
Сравнение комиссий DS2P.L и LUK2.L
И DS2P.L, и LUK2.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DS2P.L и LUK2.L
Ни DS2P.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DS2P.L and LUK2.L have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L and LUK2.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index.
Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор