PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DS2P.L с LUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и LUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у LUK2.L с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции DS2P.L уступали акциям LUK2.L по среднегодовой доходности: -23.39% против 10.51% соответственно.


DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

LUK2.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
6.53%
С начала года
12.85%
1 год
36.06%
3 года*
24.04%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и LUK2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)
-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%-24.13%
LUK2.L
L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)
12.85%43.73%9.81%6.59%3.75%34.76%-30.43%32.52%-20.70%22.28%

Correlation

The correlation between DS2P.L and LUK2.L is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.70

The correlation between DS2P.L and LUK2.L shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

DS2P.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

LUK2.L
Ранг доходности на риск LUK2.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUK2.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUK2.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUK2.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUK2.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUK2.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DS2P.LLUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.94

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

5.67

-6.25

DS2P.L vs. LUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LUK2.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и LUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и LUK2.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и LUK2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DS2P.LLUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-58.84%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-18.55%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-25.42%

-42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-25.42%

-53.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

-58.84%

-34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-6.16%

-93.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-10.67%

-78.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

6.34%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и LUK2.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DS2P.LLUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

5.83%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

19.66%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

22.62%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

25.60%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

29.65%

+9.08%

Сравнение комиссий DS2P.L и LUK2.L

И DS2P.L, и LUK2.L имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и LUK2.L

Ни DS2P.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DS2P.L and LUK2.L have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L and LUK2.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и LUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор