PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DS2P.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DS2P.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DS2P.L returned -20.16%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DS2P.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%17.45%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between DS2P.L and LGGL.L is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.61

The correlation between DS2P.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

DS2P.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DS2P.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.65

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.38

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.04

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

10.99

-11.57

DS2P.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и LGGL.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DS2P.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-25.97%

-73.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-6.59%

-20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-19.24%

-48.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-19.24%

-59.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-1.93%

-97.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-3.25%

-85.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

1.83%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и LGGL.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DS2P.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

3.15%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

9.62%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

12.12%

+21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

14.54%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

16.22%

+22.51%

Сравнение комиссий DS2P.L и LGGL.L

DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и LGGL.L

Ни DS2P.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DS2P.L and LGGL.L have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

DS2P.L is categorized as Leveraged Equities, while LGGL.L is Global Equities. DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор