Сравнение DRVG.L с URNG.L
DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - DRVG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVG.L returned 17.58%/yr vs 36.12%/yr for URNG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRVG.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности DRVG.L и URNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRVG.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью 18.27%.
DRVG.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRVG.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 39.92% | 20.43% | -4.12% | 19.60% | -14.10% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
Correlation
The correlation between DRVG.L and URNG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between DRVG.L and URNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRVG.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
DRVG.L
URNG.L
Сравнение DRVG.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRVG.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.23 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.53 | 1.97 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.30 | 5.06 | +19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRVG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 1.31 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DRVG.L и URNG.L
Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRVG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -38.98% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -32.59% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | -38.98% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -13.93% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -12.79% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 12.75% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRVG.L и URNG.L
Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) составляет 9.22%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRVG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 14.89% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 33.87% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 49.10% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 39.66% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 39.66% | -14.60% |
Сравнение комиссий DRVG.L и URNG.L
DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRVG.L и URNG.L
Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRVG.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 0.44% | 0.94% | 0.58% | 0.01% | 0.01% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRVG.L and URNG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRVG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRVG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
DRVG.L is categorized as Technology Equities, while URNG.L is Commodity Producers Equities. DRVG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.50% for DRVG.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор