Сравнение DRUG.AX с QOZ.AX
DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUG.AX returned 4.03%/yr vs 8.31%/yr for QOZ.AX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DRUG.AX charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности DRUG.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG.AX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%.
DRUG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам DRUG.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 1.49% | 11.83% | 1.82% | 0.76% | -3.68% | 23.60% | 4.75% | 21.95% | 2.11% | 18.34% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -5.96% | 9.73% |
Correlation
The correlation between DRUG.AX and QOZ.AX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
DRUG.AX
QOZ.AX
Сравнение DRUG.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUG.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.10 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUG.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка DRUG.AX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -37.05% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -8.60% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -13.67% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -14.87% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.86% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.61% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.45% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG.AX и QOZ.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DRUG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.54% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.40% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 11.90% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.87% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.68% | +1.49% |
Сравнение комиссий DRUG.AX и QOZ.AX
DRUG.AX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG.AX и QOZ.AX
Дивидендная доходность DRUG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности QOZ.AX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 3.63% | 0.00% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 0.62% | 0.28% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
DRUG.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for DRUG.AX.
DRUG.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. DRUG.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.57% for DRUG.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для DRUG.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор