Сравнение DRTS с SLS
DRTS (Alpha Tau Medical Ltd) and SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DRTS returned 6.37%/yr vs 7.49%/yr for SLS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRTS и SLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRTS показывает доходность 169.09%, что значительно ниже, чем у SLS с доходностью 242.18%.
DRTS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 36.20%
- 6 месяцев
- 106.19%
- С начала года
- 169.09%
- 1 год
- 346.98%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.29%
SLS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 60.25%
- 6 месяцев
- 198.61%
- С начала года
- 242.18%
- 1 год
- 597.30%
- 3 года*
- 96.89%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.71%
Сравнение доходности по годам DRTS и SLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRTS Alpha Tau Medical Ltd | 169.09% | 59.68% | 2.99% | -5.35% | -67.62% | -2.77% |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 242.18% | 262.50% | -1.89% | -55.08% | -57.32% | -29.91% |
Correlation
The correlation between DRTS and SLS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DRTS:
$1.20B
SLS:
$2.40B
DRTS:
-$0.65
SLS:
-$0.20
DRTS:
17.23
SLS:
20.71
DRTS:
$0.00
SLS:
$0.00
DRTS:
$0.00
SLS:
$0.00
DRTS:
-$45.55M
SLS:
-$23.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRTS vs. SLS — Ранг доходности на риск
DRTS
SLS
Сравнение DRTS c SLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Tau Medical Ltd (DRTS) и SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRTS | SLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.65 | 16.63 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.41 | 37.23 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRTS и SLS
Максимальная просадка DRTS за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки SLS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTS и SLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRTS | SLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -99.89% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.87% | -36.24% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.49% | -72.20% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -95.19% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -97.12% | +84.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.74% | -93.95% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 16.18% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRTS и SLS
Текущая волатильность для Alpha Tau Medical Ltd (DRTS) составляет 23.43%, в то время как у SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) волатильность равна 40.95%. Это указывает на то, что DRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRTS | SLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 40.95% | -17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.37% | 76.23% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.59% | 101.65% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.77% | 96.32% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.95% | 133.92% | -56.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRTS и SLS
Ни DRTS, ни SLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRTS и SLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Tau Medical Ltd и SELLAS Life Sciences Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRTS and SLS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLS has higher volatility (40.95%) compared to DRTS (23.43%). In terms of maximum drawdown, DRTS dropped -86.86% vs SLS's -99.89%.
SLS currently has the higher Sharpe Ratio (5.93 vs 4.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRTS и SLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор