PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с BYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с BYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Corporate Bond Fund (BYMIX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. BYMIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и BYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Corporate Bond Fund (BYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и BYMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
BYMIX
BNY Mellon Corporate Bond Fund		0.00%7.60%4.64%8.87%-11.76%-0.14%7.94%12.21%-1.48%5.52%

Доходность по периодам

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

BYMIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

BNY Mellon Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с DREVXDRRIX с MPBFX
Часто сравнивают с BYMIX:
BYMIX с IGIBBYMIX с DBMYXBYMIX с DNLAXBYMIX с DREVXBYMIX с DRGVXBYMIX с DSPIXBYMIX с FIIFX

Сравнение комиссий DRRIX и BYMIX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYMIX в 0.81%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
BYMIX
BNY Mellon Corporate Bond Fund

Доходность на риск

DRRIX vs. BYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BYMIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c BYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Corporate Bond Fund (BYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXBYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. BYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXBYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

—

—

Корреляция

Корреляция между DRRIX и BYMIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и BYMIX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BYMIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
BYMIX
BNY Mellon Corporate Bond Fund		3.00%3.88%3.89%3.54%3.46%3.57%3.13%3.33%3.63%3.51%3.38%3.13%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и BYMIX

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXBYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и BYMIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXBYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

—

—