PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIRX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIRX с FRQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIRX returned 4.82%/yr vs 4.98%/yr for FRQIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIRX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIRX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIRX имеют среднегодовую доходность 4.82%, а акции FRQIX немного впереди с 4.98%.

DRIRX

1 день
0.09%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.05%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.04%
10 лет*
4.82%

FRQIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.42%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIRX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIRX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund		4.34%9.59%4.53%7.67%-17.65%7.02%16.14%15.63%-5.17%9.86%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		4.05%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between DRIRX and FRQIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between DRIRX and FRQIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с DRIRX:
DRIRX с FNSFXDRIRX с LTIUXDRIRX с FCTKXDRIRX с FFSDXDRIRX с DFUSXDRIRX с DRIJXDRIRX с FFSZX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FFFAXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

DRIRX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIRX
Ранг доходности на риск DRIRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIRX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIRXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.73

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.07

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.08

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIRX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIRX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIRX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIRXFRQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DRIRX и FRQIX

Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIRXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-38.01%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.43%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-5.21%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-17.04%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-17.04%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.43%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIRX и FRQIX

Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) имеют волатильность 1.60% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIRXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

3.42%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.15%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

5.57%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

5.33%

+2.27%

Сравнение комиссий DRIRX и FRQIX

DRIRX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIRX и FRQIX

Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FRQIX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIRX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund		5.60%5.80%4.18%3.62%7.41%4.42%3.00%2.51%2.59%1.48%1.34%0.00%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.04%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DRIRX and FRQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRQIX has higher volatility (1.66%) compared to DRIRX (1.60%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIRX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор