Сравнение DRGN.L с TAHY.L
DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DRGN.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Legal & General, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. DRGN.L is actively managed, while TAHY.L is passively managed. Over the past 3 years, DRGN.L returned 4.89%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DRGN.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGN.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGN.L показывает доходность 3.71%, а TAHY.L немного выше – 3.88%.
DRGN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 3.71% | 5.48% | 3.14% | 0.48% | -5.41% | 2.69% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between DRGN.L and TAHY.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between DRGN.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
DRGN.L
TAHY.L
Сравнение DRGN.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.59 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 7.38 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN.L и TAHY.L
Максимальная просадка DRGN.L за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -51.61% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.57% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -9.81% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -17.10% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -26.81% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN.L и TAHY.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) составляет 0.96%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DRGN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.07% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.83% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.64% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 13.09% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.09% | -8.52% |
Сравнение комиссий DRGN.L и TAHY.L
DRGN.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN.L и TAHY.L
Дивидендная доходность DRGN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 0.71% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.77% | 1.43% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN.L and TAHY.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
DRGN.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Legal & General and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.30% for DRGN.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGN.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор