PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFE.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFE.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DRFE.TO is actively managed, while XSEM.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFE.TO returned 11.42%/yr vs 7.11%/yr for XSEM.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFE.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFE.TO показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у XSEM.TO с доходностью 17.81%.

DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

XSEM.TO

1 день
-1.99%
1 месяц
-5.95%
6 месяцев
12.51%
С начала года
17.81%
1 год
30.82%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFE.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%-1.67%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		17.81%27.51%14.79%7.01%-17.30%-3.60%15.64%5.18%

Correlation

The correlation between DRFE.TO and XSEM.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.40

Over the past year, DRFE.TO and XSEM.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Доходность на риск

DRFE.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFE.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFE.TOXSEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.32

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.81

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.52

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

7.94

-1.33

DRFE.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFE.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFE.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFE.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка DRFE.TO за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFE.TO и XSEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFE.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-37.09%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.30%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.18%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-32.59%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.09%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-13.08%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFE.TO и XSEM.TO

Текущая волатильность для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) составляет 9.86%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DRFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFE.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.53%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

21.53%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

23.47%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.06%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.82%

-1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFE.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XSEM.TO в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.59%1.78%2.08%1.10%2.25%2.45%1.14%2.41%

Часто задаваемые вопросы

DRFE.TO and XSEM.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFE.TO и XSEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор