PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFE.TO с XEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFE.TO с XEM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DRFE.TO is actively managed, while XEM.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFE.TO returned 11.42%/yr vs 8.00%/yr for XEM.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFE.TO и XEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRFE.TO показывает доходность 19.91%, а XEM.TO немного выше – 20.43%.

DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

XEM.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
12.01%
С начала года
20.43%
1 год
36.78%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFE.TO и XEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		20.43%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%3.87%

Correlation

The correlation between DRFE.TO and XEM.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.38

Over the past year, DRFE.TO and XEM.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VEE.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOO

Доходность на риск

DRFE.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFE.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFE.TOXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.60

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.11

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.01

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

9.45

-2.84

DRFE.TO vs. XEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFE.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEM.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFE.TO и XEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFE.TO и XEM.TO

Максимальная просадка DRFE.TO за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFE.TO и XEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFE.TOXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-35.27%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.27%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.30%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.79%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.57%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.46%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFE.TO и XEM.TO

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеют волатильность 9.86% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFE.TOXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.06%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

21.15%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

23.09%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.66%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.38%

-1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFE.TO и XEM.TO

Дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XEM.TO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.50%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.56%1.95%1.78%1.97%2.24%

Часто задаваемые вопросы

DRFE.TO and XEM.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFE.TO и XEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор