PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFC.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFC.TO с QCN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFC.TO (Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds. DRFC.TO is actively managed, while QCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFC.TO returned 18.24%/yr vs 15.41%/yr for QCN.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRFC.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 12.81%.

DRFC.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.79%
1 год
28.83%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.24%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.27%
С начала года
12.81%
1 год
33.26%
3 года*
24.00%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFC.TO и QCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRFC.TO
Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		10.79%30.94%25.27%16.28%-0.80%29.17%-2.93%15.09%-6.60%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		12.81%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-12.15%

Correlation

The correlation between DRFC.TO and QCN.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.56

Over the past year, DRFC.TO and QCN.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с DRFC.TO:
DRFC.TO с DANC.TODRFC.TO с CFOU.TODRFC.TO с CLSA.TODRFC.TO с DCBC.TODRFC.TO с DCG.TODRFC.TO с DCS.TODRFC.TO с DMEC.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с ACWV

Доходность на риск

DRFC.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFC.TO
Ранг доходности на риск DRFC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFC.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFC.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFC.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFC.TOQCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.51

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.54

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

16.07

-3.21

DRFC.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFC.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFC.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFC.TO и QCN.TO

Максимальная просадка DRFC.TO за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFC.TO и QCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFC.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-36.90%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.43%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-12.26%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.04%

-16.37%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.17%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.63%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFC.TO и QCN.TO

Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DRFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFC.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.12%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.88%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.29%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

13.26%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.67%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFC.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность DRFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QCN.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRFC.TO
Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.47%1.58%1.94%2.34%2.23%2.33%2.94%4.77%0.70%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		1.95%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.03%3.07%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DRFC.TO and QCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Desjardins and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFC.TO и QCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор