Сравнение DRFC.TO с HXCN.TO
DRFC.TO (Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and HXCN.TO (Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds. DRFC.TO is actively managed, while HXCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFC.TO returned 18.24%/yr vs 15.23%/yr for HXCN.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRFC.TO и HXCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRFC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 12.62%.
DRFC.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- —
HXCN.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRFC.TO и HXCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFC.TO Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 10.79% | 30.94% | 25.27% | 16.28% | -0.80% | 29.17% | -5.53% |
HXCN.TO Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF | 12.62% | 31.20% | 21.60% | 11.98% | -6.07% | 25.23% | 1.60% |
Correlation
The correlation between DRFC.TO and HXCN.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, DRFC.TO and HXCN.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRFC.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск
DRFC.TO
HXCN.TO
Сравнение DRFC.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRFC.TO | HXCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.75 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 16.16 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRFC.TO и HXCN.TO
Максимальная просадка DRFC.TO за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFC.TO и HXCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRFC.TO | HXCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -37.09% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.81% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -12.49% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.04% | -16.27% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.18% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.05% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.04% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRFC.TO и HXCN.TO
Текущая волатильность для Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) составляет 2.66%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что DRFC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRFC.TO | HXCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.89% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.35% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.02% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.80% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.72% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRFC.TO и HXCN.TO
Дивидендная доходность DRFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFC.TO Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.47% | 1.58% | 1.94% | 2.34% | 2.23% | 2.33% | 2.94% | 4.77% | 0.70% |
HXCN.TO Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DRFC.TO and HXCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Desjardins and Global X.
Подберите оптимальное распределение для DRFC.TO и HXCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор