Сравнение DRDR.L с XDWH.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 5.67%/yr for XDWH.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%.
DRDR.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам DRDR.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.35% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and XDWH.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between DRDR.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DRDR.L и XDWH.L
Секторы
DRDR.L
XDWH.L
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DRDR.L
XDWH.L
Технологии
DRDR.L
XDWH.L
-
Промышленность
DRDR.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
DRDR.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
DRDR.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
DRDR.L
XDWH.L
Коммуникационные услуги
DRDR.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
DRDR.L
-
XDWH.L
-
Энергетика
DRDR.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
DRDR.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
DRDR.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
XDWH.L
Сравнение DRDR.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.15 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.40 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и XDWH.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -18.80% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.43% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -18.80% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -18.80% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -5.80% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -4.41% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.01% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и XDWH.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.30% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.98% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 14.58% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.02% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.50% | +3.08% |
Сравнение комиссий DRDR.L и XDWH.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и XDWH.L
Ни DRDR.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and XDWH.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор